A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者
A.风险因子往往不止一个 B.风险因子之间具有一定的相关性 C.需要引入多维风险测量方法 D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.正确 B.错误
A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投资组合的价值
A.1．15 B.1．385 C.1．5 D.3．5
