你可能感兴趣的试题

【案例分析题】
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

单项选择题

【案例分析题】
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。

如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。

A.5592
B.4356
C.4903
D.3550

【案例分析题】 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。

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【案例分析题】
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。