单项选择题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
A.1．15 B.1．385 C.1．5 D.3．5
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元 C.C@39000合约对冲2525.5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
A.5592 B.4356 C.4903 D.3550
多项选择题
A.风险因子往往不止一个 B.风险因子之间具有一定的相关性 C.需要引入多维风险测量方法 D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.人为设定的情景 B.历史上发生过的情景 C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景 D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过的重大损失情景 C.模型参数不再适用 D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者
A.期权价值 B.期权的Delta C.标的资产价格 D.到期时间
A.正确 B.错误
