判断题

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

答案：错误

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当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

答案：错误

单项选择题

【案例分析题】
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500