用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。

单项选择题X 纠错

假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

参考答案：

点击查看解析进入题库练习

查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试吧

无需下载立即使用

你可能喜欢

单项选择题

假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。

A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5

点击查看答案&解析进入题库练习

单项选择题

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

点击查看答案&解析进入题库练习

单项选择题

如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。

A.5592
B.4356
C.4903
D.3550

点击查看答案&解析进入题库练习

多项选择题

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

点击查看答案&解析进入题库练习

多项选择题

情景分析中的情景包括（）。

A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景