多项选择题
A.风险因子往往不止一个 B.风险因子之间具有一定的相关性 C.需要引入多维风险测量方法 D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.人为设定的情景 B.历史上发生过的情景 C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景 D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过的重大损失情景 C.模型参数不再适用 D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者
A.期权价值 B.期权的Delta C.标的资产价格 D.到期时间
单项选择题
A.正确 B.错误
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D.了解风险因子之问的相互关系