判断题X 纠错

当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。

参考答案：对
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判断题

从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。

参考答案：对
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判断题

对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。

参考答案：错
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判断题

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

参考答案：错
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判断题

当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

参考答案：错
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单项选择题

假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

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单项选择题

假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。

A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5

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单项选择题

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

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单项选择题

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。

如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。

A.5592
B.4356
C.4903
D.3550

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多项选择题

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

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多项选择题

情景分析中的情景包括（）。

A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景

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