期货从业金融衍生品业务风险管理章节练习(2018.03.15)

单项选择题
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
单项选择题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
判断题
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
答案：错误
单项选择题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
单项选择题
用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
单项选择题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
多项选择题
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间
判断题
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
答案：错误
单项选择题
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）
A.正确
B.错误
单项选择题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
A.正确
B.错误