单项选择题

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形

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单项选择题

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试

单项选择题

运用模拟法计算VaR的关键是（）。

A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值