A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险 B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额 C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责 D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程 E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况
A.上涨0.874％ B.下跌0.917％ C.下跌0.874％ D.上涨0.917％
A.期权性风险 B.基准风险 C.利率变动的长期影响 D.重新定价风险
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.汇率风险
A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法
A.代客购汇100万美元 B.买人1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
