A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险

A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险

A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ

A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响