单项选择题

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债

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单项选择题
商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
单项选择题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
单项选择题
假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
单项选择题
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
单项选择题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
单项选择题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
单项选择题
当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
单项选择题
下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
单项选择题
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单项选择题
下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线