A.9240 B.8933 C.9068 D.9328
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.0.0425 B.0.0528 C.0.0628 D.0.0725
A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.F＞S+W-R B.F＝S+W-R C.F＜S+W-R D.F≥S+W-R
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.5．92 B.5．95 C.5．77 D.5．97
