A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A.Delta的取值范围为（-1.1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益

A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）

A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5