判断题
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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。
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一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
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对
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Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
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错
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在现实生活中,持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
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对
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无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
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对
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在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
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判断题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
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法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
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