A.交易 B.头寸 C.风险价值 D.止损
A.-370 B.280 C.350 D.370
A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断
A.一日 B.一周 C.一个月 D.半个月 E.两年
A.期权性风险 B.基准风险 C.利率变动的长期影响 D.重新定价风险
A.超限额监控 B.授权管理 C.上报程序 D.返回检验
A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3 D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
A.70 B.280 C.350 D.650
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
