A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

A.短期内有目的的持有以便转手出售的头寸
B.为对冲银行账户风险而持有的头寸
C.代客买卖的头寸
D.做市交易形成的头寸
E.自营业务而持有的头寸

A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权合约头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸

A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又称持续期
E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

A.市场利率上升，银行整体价值增加
B.市场利率不变，银行整体价值不变
C.市场利率上升，银行整体价值减少
D.市场利率下降，银行整体价值减少
E.市场利率下降，银行整体价值增加

A.外部市场的发展变化
B.自身业务性质、规模和复杂程度
C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D.业务经营部门的既往业绩
E.从业人员的专业水平和经验

A.期货交易
B.债券买卖
C.即期外汇买卖
D.远期交易
E.债券回购

A.按照模型计值
B.按照市场价格计值
C.按照公允价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值

A.提供固定利率的住房按揭贷款
B.将闲置资金购买固定收益证券
C.发行固定利率的大额可转让定期存单
D.对优质资产进行资产证券化
E.降低固定利率的长期贷款比例