正确答案：ACD
611、3月初，沪深300指数为3347.94点，沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是（）。
A.以286.2卖出1张IO1704-C-3200，以179.2卖出1张IO1704-C-3300，以235.6买入2张IO1704-C-3250
B.以286.2买入1张IO1704-C-3200，以178.4买入1张IO1704-P-3300，以112.2卖出2张IO1704-C-3250
C.以113.2卖出1张IO1704-P-3200，以108.8卖出1张IO1704-P-3300，以111.2买入2张IO1704-P-3250
D.以285.4买入1张IO1704-P-3200，以177.2买入1张IO1704-C-3300，以112.2卖出2张IO1704-P-3250
正确答案：无正确选项
612、某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.买入标的物动态对冲
D.卖出标的物动态对冲
正确答案：AC
613、标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.不支付红利的美式看涨期权
D.不支付红利的美式看跌期权
正确答案：AB
614、某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。
A.Vega始终是负数
B.Delta始终是负数
C.Gamma始终是负数
D.Theta始终是负数
正确答案：AC
615、一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
A.该期权的上限为1.3美元
B.该期权的上限为2.0美元
C.该期权的下限为1.0美元
D.该期权的下限为1.7美元
正确答案：BD
616、当前市场上基础资产价格100，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率水平如下表。交易者买入一张100执行价6个月期看涨期权，买入一张110执行价9个月期限看涨期权3天后，市场波动率水平变成以下情况：对该组合的损益情况描述正确的有（）。
A.对于110执行价的9个月期限看涨期权，有20个波动率点的收益
B.对于100执行价的6个月期限看涨期权，有3天的Theta损失
C.组合的净损益为波动率收益减去Theta损失
D.由于未给明基础资产价格变化，无法确定净损益
正确答案：ABD
617、对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。
A.理论上，风险无限，盈利有限
B.理论上，风险有限、盈利无限
C.适合波动率走高的行情
D.适合波动率走低的行情
正确答案：BC
618、先推出股指期权，而后推出个股期权的国家或地区有（）。
A.印度
B.韩国
C.日本
D.台湾地区
正确答案：ABCD
619、3月2日，上证50ETF盘中价格在2.86元时，投资者卖出一张行权价为2.9元的看涨期权，权利金0.076元，开仓后50ETF迅速上涨至2.95元,该投资者立即以0.1022元的价格平仓。对这笔交易的描述，正确的有（）。
A.投资者亏损262元
B.投资者盈利262元
赞题库
