正确答案：C
409、投资者持有市场价值为2亿元的国债组合，修正久期为5.0。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为4.6。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
A.187
B.203
C.221
D.217
正确答案：C
410、投资者当前持有面值为100元的公司债10万张，该债券当前报价为101.3元，全价为102.5元。若该债券的质押率为0.8，那么投资者的最大融资额为（）。
A.800万元
B.810.4万元
C.820万元
D.815.2万元
正确答案：C
411、某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用中金所国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
A.34手
B.33手
C.36手
D.32手
正确答案：A
412、2016年1月，美国上市了其特有的国债期货产品（）。
A.2年期国债期货
B.5年期国债期货
C.超10年期国债期货
D.30年期国债期货
正确答案：C
413、某日，国债期货合约的可交割券在交割日的发票价格为102元，在交易日该可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）最接近（）。
A.3.96%
B.3.92%
C.0.99%
D.0.98%
正确答案：A
414、对于中国金融期货交易所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
A.越大越大
B.越小越小
C.越大越小
D.越小越大
正确答案：C
415、国债净基差的计算公式是（）。
A.国债基差－应计利息
B.国债基差－买券利息
C.国债基差－资金占用成本
D.国债基差－持有收益
正确答案：D
416、以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（）。
A.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
C.计划利用债券融资，担心利率上升，融资成本上升
D.计划买入债券，担心利率下降，债券价格上升
正确答案：AD
417、计算中金所国债期货合约的当日盈亏时，会用到以下指标：（）。
A.上一交易日卖出持仓量
B.上一交易日结算价
C.当日卖出量
D.当日结算价
正确答案：ABCD
418、以下利率期货产品采用现金交割方式的有（）。
A.CME美国国债期货
B.EUREX德国国债期货
C.CMESOFR期货
D.CMESONIA期货
正确答案：CD
419、国债期货合约的要素包括哪些？（）
A.合约规模
B.交割日期
C.最小变动价位
D.交割券范围
正确答案：ABCD
420、国债期货的套利策略可能包括哪些类型？（）
A.跨期现套利
B.跨期限套利
C.跨品种套利
D.跨市场套利
正确答案：ABCD
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