601、根据中金所的相关规则，以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定？（）
A.二月、三月、六月、九月
B.二月、三月、六月、九月、十二月、次年三月
C.二月、三月、四月、六月、九月、十二月
D.六月、七月、八月、九月、十二月、次年三月
正确答案：CD
602、在欧洲系统性风险管理委员会（ESRB）的下列风险评价指标中，反映金融市场紧张情绪的有（）。
A.经常账户余额占GDP比率
B.银行股本回报率
C.短期利率市场隐含波动率
D.股票市场隐含波动率
正确答案：CD
603、一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
A.卖出期权、做多股票
B.买入期权、做空股票
C.套利者的盈利现值最少为0.69美元
D.套利者的盈利现值最多为0.69美元
正确答案：BC
604、假设当前为3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权合约的有（）。
A.IO**03-C-3200
B.IO**04-P-3250
C.IO**06-C-3200
D.IO**09-P-3250
正确答案：BC
605、以下对于Vega描述正确的是（）。
A.相同标的、相同到期月份、相同执行价格的看涨期权与看跌期权Vega符号相反
B.期权多头的Vega可能为负
C.Vega是期权价值对于标的证券波动率的一阶偏导
D.标的资产价格越偏离行权价格，Vega越小
正确答案：CD
606、标准B-S模型适用于（）的定价。
A.欧式看涨期货期权
B.欧式期货期权
C.不支付红利的美式股票看涨期权
D.欧式股票期权
正确答案：ABD
607、采用倒推法的期权定价模型包括（）。
A.BS公式
B.二叉树模型
C.隐性差分法
D.蒙特卡罗模拟
正确答案：BCD
608、如果执行价为1000的股票（无股息）看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
A.如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85
B.如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85
C.如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85
D.如果是美式期权，1000P的delta应该大于-0.85
正确答案：AD
609、下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。
A.看涨期权行权价格>标的价格
B.看涨期权行权价格<标的价格
C.看跌期权行权价格>标的价格
D.看跌期权行权价格<标的价格
正确答案：BC
610、上证50ETF市场价格为2.873，买入某一份行权价格为2.85的看跌期权，假设所计算的希腊值的绝对值均正确，下列表达错误的有（）。
A.delta=0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=0.0030
B.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=-0.0013vega=0.0030
C.delta=0.4278gamma=-2.2776theta=0.0013vega=-0.0030
D.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=-0.0030
赞题库
