从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）

来源：考试资料网2017-05-15

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

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金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。

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运用模拟法计算VaR的关键是（）。

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95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

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