A.F＞S+W-R B.F＝S+W-R C.F＜S+W-R D.F≥S+W-R
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
A.0．0432 B.0．0542 C.0．0632 D.0．0712
A.变大后趋于-1 B.变大后趋于0 C.变大后趋于-2 D.变大后趋于1
A.3068.3 B.3142.5 C.2950.7 D.1749.4
A.0.59 B.0.65 C.0.75 D.0.5
