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多项选择题
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
单项选择题
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。