A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险 B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异 C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验
A.外部市场的发展变化 B.自身业务性质、规模和复杂程度 C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力 D.业务经营部门的既往业绩 E.从业人员的专业水平和经验
A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱
A.2.5B.3.5C.2D.3
A.直接使用可获得的市场价格 B.直接使用历史价值 C.直接使用名义价值 D.成本法 E.收益法
A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险 B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额 C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责 D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程 E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况
A.上涨0.874％ B.下跌0.917％ C.下跌0.874％ D.上涨0.917％
