A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.返回检验
A.代客购汇100万美元 B.买人1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人10亿元人民币金融债
A.超限额监控 B.授权管理 C.上报程序 D.返回检验
A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小
A.资产敏感型缺口 B.资产缺口 C.负债缺口 D.负债敏感型缺口
A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断
A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验
A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.缺口分析 D.敏感性分析 E.权重法