A.时间加权收益率 B.算术平均收益率 C.几何平均收益率 D.简单净值收益率
A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 B．能够衡量基金经理的风险分散程度 C．基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 D．给出了基金份额系统风险的超额收益率
A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
A．绝对衡量 B．相对衡量 C．微观衡量 D．实务衡量
A．基金本身的情况是稳定的 B．基金本身的情况是不稳定的 C．组合风险是可测的 D．组合收益是可测的
A.现金比例变化法 B.成功概率法 C.二次项法 D.双贝塔方法
A．基金的投资目标 B．基金的风险水平 C．比较基准 D．基金经理的能力
A.组合风险 B.各种证券持有量 C.现金比例的百分比 D.预期收益率
