在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

来源：考试资料网2017-05-15

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

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在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

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随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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