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看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
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一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
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Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
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在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
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无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。
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在利率互换中，互换合约的价值恒为零。
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