单项选择题X 纠错
A.80.83%B.83.82%C.86.83%D.89.12%
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单项选择题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约()张。
A.5170 B.5246 C.517 D.525
A.线性关系显著性 B.回归系数显著性 C.拟合优度 D.自相关和异方差
多项选择题
A.线性关系显著性检验 B.回归系数显著性检验 C.拟合优度检验 D.自相关和异方差检验
A.45 B.50 C.65 D.80
A.1660 B.2178.32 C.1764.06 D.1555.94
A.178 B.153 C.141 D.120
判断题
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