A.久期度量、业绩归因和客户反馈
B.久期度量、业绩归因和绩效评估
C.业绩度量、信用评级和客户反馈
D.业绩度量、业绩归因和绩效评估

A.大宗商品通常具有抗通胀的功能
B.大宗商品具有经济价值
C.大宗商品具有稳定的未来现金流收入
D.供求关系是大宗商品价格的主要影响因素

A.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
B.某基金公司每季度召开基金经理会议，讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定
C.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ

A.多数另类投资的流动性较高，所以杠杆率也偏高
B.多数另类投资信息透明度高，所以要加强监管
C.由于多数另类投资的交易活跃度高，估值难度不大
D.多数另类投资的收益率与传统投资相关性较低，在多元化投资组合中加入另类投资产品，有可能得到比传统股票和债券组合更高的收益和更低的波动性

A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D.历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

A.普通股按持股比例投票
B.债券的投票权次于普通股
C.优先股有优先投票权
D.投票权与现金流量权保持一致

A.当投资者的自身情况相比平时发生了变化，投资经理有可能会调整资产配置以适应该变化
B.投资经理有时会特意让投资组合的实际资产配置临时偏离其战略资产配置
C.投资执行是指确定并量化投资者的投资目标和投资限制，制定投资政策说明书，形成资本*市场预期，建立战略资产配置
D.在进行投资决策时，投资经理会进行投资组合优化

A.跟踪误差
B.波动率
C.贝塔系数
D.主动比重

A.对风险点进行整理、评估
B.对业务风险进行评估
C.根据评估结果制定相应的管理措施
D.业务进行中无需进行跟踪，但应在业务结束后及时反馈

A.以询价方式进行，自主谈判，逐笔成交
B.经双方谈判约定，可以在合同之外自行收取一定的其他费用
C.双方应订立书面合同
D.债权回购主协议是完整合同的组成部分