A.提供与操作风险部门的主要沟通
B.协调收集部门内关键风险指标
C.协调部门培训和意识培养
D.提供与审计部门的主要联系

A.意外损失
B.信用风险价值
C.因子的敏感性
D.预期损失

A.道德风险
B.投机
C.空头策略
D.逆向选择

A.评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露
B.简化单独信用风险暴露，从而使它们可以组合成一个对整个银行投资组合风险的概述
C.使用压力测试技术预测潜在的相关宏观经济因素和银行的特定风险
D.分析银行的信贷损失分布，井且在不同的统计水平上建立信用风险的映射

A.法律因素
B.动态抵押
C.行业特定因素
D.历史频率模型

A.借款人同时违约，可能会表现出投机性的偏差
B.借款人可能同时受到高度类似的风险暴露的伤害
C.贷款人可能会遇到法律环境的根本变化
D.借款人可能遇到抽样误差，从而错误地估算违约频率

A.减少；减少
B.减少；增加
C.增加：减少
D.增加；增加

A.100万美元
B.50万美元
C.0美元
D.200万美元

A.确保银行在资本计算时只考虑关键风险
B.比较风险和资本模型，并对银行间和不同时间上的资金需求进行比较
C.优化银行使用的监管资本
D.计算银行体系的总风险

A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%

A.资产敏感银行的累积缺口为正数，负债敏感银行的累积缺口为负数
B.资产敏感银行受益于利率上升，而负债敏感银行在利率上升时会受到损失
C.银行就可以减少贷款的平均重定价时间降低其利率上升风险
D.银行可以减少存款的平均重定价时间来降低其利率上升风险