判断题
X 纠错
套利定价模型和资本资产定价模型假设不同之一在于套利定价模型并未假设市场上没有税收。
参考答案：
对
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
判断题
套利定价模型和资本资产定价模型都假设投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
套利定价模型假设投资者对风险是持中立态度。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
套利不需要承担非系统性风险，但是需要承担系统风险。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
套利组合的收益一定是大于0的。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
套利组合的风险为零，即该组合没有系统性风险，但是仍存在非系统性风险。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
如果市场证券组合为APT的唯一因素，APT就是CAPM。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
APT假定投资者更偏好收益率较高的证券，并假定收益率由市场模型而产生。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
根据套利定价理论，当市场上不存在套利机会时，具有不同因素风险的证券，其单位因素风险溢价一般是不同的。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
Fama和French（1995）认为，三因素模型中的规模因素和账面市值比率的差异能够反映了上市公司在盈利能力及其持续性特征的显著不同。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
Fama和French提出的三因素模型与CAPM相比，缺乏CAPM的类似的解释机理，更多的是一种实证发现，甚至是“数据加工（DataMining）”的结果。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
（已有500万+用户使用）
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved
