问答题X 纠错

参考答案:模型遗漏相关变量的后果是:所有回归系数的估计量是有偏的,除非这个被去除的变量与每一个放入的变量都不相关。常数估计量通常也是有偏的,从而预测值是有偏的。由于放入变量的回归系数估计量是有偏的,所以假设检验是无效的。系数估计量的方差估计量是有偏的。
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问答题

模型设定误差有哪些类型?如何诊断?

参考答案:模型设定误差主要有以下四种类型:1. 漏掉一个相关变量;2. 包含一个无关的变量;3. 错...

问答题

判断以下陈述的正误,并给出理由。 
(1)尽管存在多重共线性,OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。 
(2)在高度多重共线性的情形下,要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 
(3)如果有某一辅助回归显示出高的R2值,则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。 
(4)变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。 
(5)如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。 
(6)其它条件不变,VIF越高,相应的OLS估计量的方差越大。 
(7)在多元回归中,如果根据t检验,全部的偏回归系数个别来说都是不显著的,那么就不可能得到一个较高的R2

参考答案:

问答题

考虑下面的数据集:

假设你想做Y对X2和X3的回归,

如果不能,你能估计那些参数或参数的组合?

参考答案:可以估计出Y和X2、Y和X3、X2和X3系数的组合。

问答题

考虑下面的数据集:

假设你想做Y对X2和X3的回归,

你能估计模型参数吗?为什么?

参考答案:

问答题

什么是方差膨胀因子(VIF),它有什么作用?

参考答案:

问答题

一般来说,如何判断模型中是否存在严重的多重共线性问题?

参考答案:

问答题

在k变量的模型中有k个正规方程用以估计k个未知系数。假定Xk是其余X变量的一个完全线性组合,你怎样说明在这种情形中不可能估计这k个回归系数?

参考答案:当一个变量是另一些变量的线性函数时,在这k正规个方程中,实际只有k-1个有效方程,利用线性代数的知识我们可以知道k-1个...

问答题

什么是共线性?什么是多重共线性?

参考答案:共线性是指回归模型中的各个解释变量之间不存在线性关系。“多重共线性”一词常常用来表示解释变量之间具有较高的共线性程度,但...

问答题

证明:自变量系数全为零时,拟合优度等于零,且因变量关于其均值的变异等于残差平方和,即TSS=RSS。

参考答案:

问答题

考虑以下模型

两个模型的拟合优度能否比较(即较大的拟合优度模型较好)?为什么?

参考答案:

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