A.减小
B.增大
C.不变

A.DW检验和DF检验
B.EG检验和ADF检验
C.EG检验和PP检验
D.DF检验和ADF检验

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用来对非平稳时间序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用来对平稳时间序列建模

A.白噪声是平稳的
B.白噪声序列服从正态分布
C.白噪声序列均值为0
D.白噪声序列方差为一常数

A.DF检验
B.ADF检验
C.DW检验
D.EG检验

A.与时间t有关
B.为1
C.为无穷大
D.为无穷小

A.二者存在协整关系
B.二者不存在协整关系
C.二者具没有长期均衡关系
D.以上答案均不正确

A.序列均值是与时间无关的常数
B.序列方程式与时间无关的常数
C.序列的自协方差是与时间间隔和时间均无关的常数
D.序列的自协方差是只与时间间隔有关，与时间起始终了期无关的

A.降低
B.增大
C.不变
D.无法确定

A.相关
B.互不相关
C.相容
D.不作要求

A.模型设定误差
B.利用截面数据建模
C.样本数据的观测误差
D.模型的多重共线性