A.对于同一个个体在时间上的数据可能存在自相关性
B.在计算过程中应该考虑异方差而非自相关
C.只在T>2的情况下存在自相关性
D.不存在异方差

A.R²
B.回归系数的大小
C.伪R²
D.回归的标准误（SER）

A.给定解释变量的值，因变量的值为0.6
B.给定解释变量的值，因变量等于1的概率为60%
C.该模型没有意义，因为因变量只能取0或者1
D.给定解释变量的值，因变量等于1的概率为40%

A.仍然可以使用t 统计量来检验单个系数的显著性
B.自变量不能再包括有二值变量
C.因为变量非线性，所以不能再使用F统计量了
D.＜R²不再成立

A.当自变量x变化一个单位所引起因变量y的变化
B.当自变量x成比例变化所引起的因变量y的变化
C.当自变量x变化一个单位所引起模型的z值的变化
D.以上都不对

A.因为OLS的假设条件不满足，所以我们必须使用新的估计方法
B.我们仍然可以使用多元线性回归模型的估计和推断方法
C.我们仍然能使用OLS估计方法，但是即使所有的经典假设条件都满足，t统计量也不再具有正态性
D.在做假设检验时，相应的临界值会变为1.96²，1.96³等等

A.β2=1且β3=β4/β5
B.β2=0
C.β1+β2=1且β3=-2β4
D.β0=β1且β1=0

A.是t统计量的平方根
B.与t统计量相等
C.取值必然为负
D.是t统计量的平方

A.高的R²或者并不意味着回归变量是被解释变量的真实原因
B.高的R²或者并不意味着没有忽略变量偏差
C.高的R²或者总是意味着增加的变量统计上是显著的
D.高的R²或者并不意味着你有最合适的一组回归变量

A.如果遗漏变量和变量之间是负相关，不会影响前的系数估计值
B.一定会使的系数估计值上偏
C.即使在原来包含两个变量的回归中两个斜率系数都显著为正，也可能使变量前的系数估计值为负
D.将使变量和残差项的乘积的和不为0

A.用斜率系数的估计值减1，然后除以估计值的标准误（s.e.），然后但得到数的绝对值是否大于1.96
B.用斜率系数的估计值加减1.96得到区间上下限，然后看此区间是否包含1
C.看斜率系数估计值是否介于0.95和1.05之间
D.检查看看是否很接近于1