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问答题

简述市场分割假说的前提假定。

参考答案:1.投资者对不同期限的债券有不同偏好;2.投资者是理性的;3.投资者对投资组合的调整有一定局限性;4.期限相同的债券不能...

问答题

为什么附息债券的平均期限总是小于债券的到期时间?

参考答案:因为平均期限是以各期现金流贴现值作为权数计算的加权平均时间。它是使前段现金流贴现值之和与后端现金流贴现值之和相等的时间,...

问答题

与股息贴现模型相比,市盈率模型的优点有哪些?市盈率模型的不足又是什么?

参考答案:市盈率模型的优点:(1)可直接应用于不同收益水平股票价格的比较。(2)对某段时间没有支付股息的股票同样适用(3)所涉及的...

问答题

当标的资产与利率正相关时,相同条件下的期货价格与远期合约价格谁更高,试解释其原因。

参考答案:期货价格更高,因当标的资产价格上升时,期货价格也会上升,期货合约多头可将获利以更高利率投资,反之当标的资产价格下降时,期...

问答题

一种债券的息票率为8%,到期收率为6%,如一年后该债券的到期收益率不变,其价格将升高、降低、还是不变?为什么?

参考答案:

降低。因为是溢价发行,所以逐渐下降,向面值回复。

问答题

考虑一个期望收益率为18%的风险组合。无风险收益率为5%,你如何创造一个期望收益率为24%的投资组合?

参考答案:

令风险组合的投资比例为x,则x必须满足下式:
18%x+5%(1-x)=24%
解得:x=146.15%。

问答题

请说明你拥有一份远期价格为40元的远期合约多头与一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别?

参考答案:

美式期权的持有者除了拥有欧式期权持有者的所有权利外,还有提前执行的权利,因此美式期权的价值至少应不低于欧式期权。

问答题

为什么标的资产、期限、协议价格都相同的美式期权的价值总是大于欧式期权?

参考答案:

美式期权的持有者除了拥有欧式期权持有者的所有权利外,还有提前执行的权利,因此美式期权的价值至少应不低于欧式期权。

问答题

假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年3%,问该指数4个月期的期货价格?

参考答案:指数期货价格=10000e(0.1-0.03)×4/12=10236.08点

问答题

影响债券价格的因素有哪些?

参考答案:

1、到期时间;
2、息票率;
3、可赎回条款;
4、税收待遇;
5、市场的流通性;
6、违约风险;
7、可转换性;
8、可延期性。

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