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【共用题干题】

根据以下套利策略推导价差的平价关系：
（1）期限为T₁的多头期货头寸，期货价格为F（T₁）；
（2）期限为T₂的空头头寸，期货价格为F（T₂）；
（3）在T₁时，第一份合约到期，买入资产并按r_f利率借入F（T₁）美元；
（4）在T₂时刻偿还贷款。

要使在T₂时利润等于0，则F（T₁）和F（T₂）之间的关系如何？这一关系即价差的平价关系。