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问答题

对于MA(3)过程yt=1+ut+0.8ut-1-0.5ut-2+0.3ut-3,求yt的自协方差和自相关函数。

参考答案:

自协方差和自相关函数如下:

问答题

对于如下AR(2)随机过程:Xt=Xt-1+0.06Xt-2t,该过程是否是平稳过程?

参考答案:

问答题

简述平稳过程

参考答案:

问答题

简述噪声过程

参考答案:

问答题

简述ARMA模型的建模思想、特点。

参考答案:

问答题

以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为:
建立如下模型:

制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变?

参考答案:

问答题

以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为:
建立如下模型:

检验制造业的劳动弹性是否为0.8?

参考答案:

问答题

以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为:
建立如下模型:

对α、β的经济含义进行解释

参考答案:

α、β的经济含义分别表示劳动产出弹性和资本产出弹性

问答题

以下为我国1952-1998年我国货币供给量数据:

对以上数据取自然对数,再对时间趋势变量回归,得模型:LogMt=β01t+ωt。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化?

参考答案:

问答题

利用下表所给数据,估计模型Yt=β01Xt+μt。其中Y=库存和X=销售量,均以10亿美元计。

对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型,如何修正该问题?

参考答案:

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