A.标的股票价格稳定
B.标的股票大幅上涨
C.标的股票大幅下跌
D.以上说法都不对

A.卖出一个低执行价格的看跌期权，买入两个中执行价格的看跌期权，再卖出一个高执行价格的看跌期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权，买入两个中执行价格的看涨期权，再卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格的看跌期权

A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格

A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比

A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值