A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%

A.该策略适用于股票价格较小波动时
B.该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
C.蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
D.蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元

A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低

A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌

A.卖出；买入
B.买入；卖出
C.买入；买入
D.卖出；卖出

A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确

A.买入CL，卖出CH
B.买入CL，买入CH
C.卖出CL，卖出CH
D.卖出CL，买入CH

A.买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同

A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权