问答题X 纠错
假设某上市公司现在股价为58元,公司在3个月内将发布有关产品研发是否成功的重大消息。该消息一旦发布,将引起股价剧烈变动,但在发布之前,投资者无法预期股价将向哪个方向变动。目前市场上有关于该股票的欧式看涨和看跌期权,有关信息如下:
因为投资者预期股价将在短期内剧烈变动,但不确定向哪个方向变动。在此情况下,投资者可同时买入看涨和看跌期权,即所谓的对敲交易。这样的投资策略的成本为看涨和看跌期权的费用,合计为9元。
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考虑到二叉树模型的定价误差,看涨-看跌期权平价关系式基本成立。如果二叉树模型能够把期数划分得更多些,则误差会更小。
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欧式看跌期权的二叉树模型如下
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欧式看涨期权二叉树模型如下
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2期的二叉树模型如下
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