问答题X 纠错
尝试用股票和期权构造一投资组合,使得6个月后,不论股价上涨还是下跌,该组合的价值保持不变。假设该组合包含个Δ单位的股票和卖空1个单位的期权,则有 因此投资者应该在卖空1份期权的同时,买入1份股票。组合在6个月后的价格为90。在今天的现值为。因此期权在今天的价格为
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问答题
从看涨-看跌期权平价关系式可知:,当K=S时可得c>p。
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