问答题X 纠错
首先看涨期权价格不应超过股价本身,即c≤S0。其次我们可以构造两个组合: 1.包含1份看涨期权加上金额为的现金 2.1份股票 可以证明,当期权到期时,组合1的收益总是大于或等于组合2,根据无套利原理,有,即看涨期权的价格上下限为。
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问答题
从看涨-看跌期权平价关系式可知:,当K=S时可得c>p。
1.期货到期必须履约,期权到期可以放弃行权。 2.进入期货合约时无需支付费用,进入期权合约时要支付费用。
1.买入较高执行价格的看跌期权并卖出较低执行价格的看跌期权。 2.买入较高执行价格的看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权。
多项选择题
A.牛市价差 B.熊市价差 C.多头对敲 D.空头对敲
A.看涨期权价格上涨 B.看跌期权价格上涨 C.看涨期权价格下跌 D.看跌期权价格下跌
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