问答题X 纠错
投资者可通过买入较低执行价格的看涨期权并卖出同样存续期的较高执行价格的看涨期权来构造牛市价差。投资者预期股价将上涨,其收益图形如下:
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问答题
从看涨-看跌期权平价关系式可知:,当K=S时可得c>p。
1.期货到期必须履约,期权到期可以放弃行权。 2.进入期货合约时无需支付费用,进入期权合约时要支付费用。
1.买入较高执行价格的看跌期权并卖出较低执行价格的看跌期权。 2.买入较高执行价格的看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权。
多项选择题
A.牛市价差 B.熊市价差 C.多头对敲 D.空头对敲
A.看涨期权价格上涨 B.看跌期权价格上涨 C.看涨期权价格下跌 D.看跌期权价格下跌
A.无摩擦的市场环境,即没有交易成本和税收 B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布 C.所有证券均高度可分且连续性交易 D.不存在无风险套利机会
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