A.牛市价差
B.熊市价差
C.多头对敲
D.空头对敲

A.看涨期权价格上涨
B.看跌期权价格上涨
C.看涨期权价格下跌
D.看跌期权价格下跌

A.无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收
B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
C.所有证券均高度可分且连续性交易
D.不存在无风险套利机会

A.该美式看跌期权的价格上限为26
B.该美式看跌期权的价格上限为30
C.该美式看跌期权的价格下限为2
D.该美式看跌期权的价格下限为4

A.1单位欧式看涨期权和数额为的现金
B.1单位欧式看跌期权和数额为的现金
C.1单位欧式看跌期权和1单位标的资产
D.1单位欧式看涨期权和1单位标的资产

A.期权的协议价格
B.利率
C.期权的波动率
D.标的资产的价格

A.投机交易
B.对冲风险
C.套利交易
D.影响股票价格

A.看涨期权
B.看跌期权
C.美式期权
D.欧式期权

A.处于实值状态
B.处于虚值状态
C.期权价格为0
D.期权价格大于0

A.股票
B.外汇
C.利率
D.债券