A.市场是无摩擦的
B.市场不存在套利条件
C.市场上有足够多的交易者
D.交易的证券无限可分

A.二叉树模型可用于对美式期权定价
B.二叉树模型可用于对欧式期权定价
C.二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
D.二叉树模型和B-S-M模型并不等价

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元

A.卖空股票
B.买入看跌期权
C.进入期货短头寸
D.以上皆可

A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元

A.10元
B.12元
C.15元
D.18元

A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元

A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正确

A.
B.
C.
D.

A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元

A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格
B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格
C.看涨期权价格不会小于0
D.看跌期权价格不会小于0