A.0
B.3
C.-3
D.12

A.美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格
B.美式期权可以在到期日前行权
C.在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
D.在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

A.牛市价差
B.熊市价差
C.多头日历价差
D.空头日历价差

A.美式看涨期权价格上涨
B.美式看跌期权价格上涨
C.欧式看涨期权价格上涨
D.欧式看跌期权价格可能上涨

A.看涨期权的价值降低
B.看跌期权的价值升高
C.看涨期权的价值升高
D.看涨与看跌期权的价值均减少

A.只能在到期日行权
B.标的资产价格越低则期权价值越大
C.标的资产波动率越高则期权价值越大
D.价格高于对应的美式看涨期权

A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率
B.风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确
C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值
D.风险中性的投资者不考虑风险

A.备保看涨期权承约
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲

A.标的资产价格
B.协议价格
C.期权类型
D.无风险利率

A.期权价格由市场决定
B.是内涵价值与时间价值之和
C.依赖于标的资产价格
D.不会高于标的资产价格

A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高