单项选择题X 纠错
A.只能在到期日行权 B.标的资产价格越低则期权价值越大 C.标的资产波动率越高则期权价值越大 D.价格高于对应的美式看涨期权
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单项选择题
A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率 B.风险中性的世界是不存在的,所以但其衍生品定价结果只能近似正确 C.在风险中性的世界里,将期望值用无风险利率折现,可得现金流量的现值 D.风险中性的投资者不考虑风险
A.备保看涨期权承约 B.保护性看跌期权 C.多头对敲 D.空头对敲
A.标的资产价格 B.协议价格 C.期权类型 D.无风险利率
A.期权价格由市场决定 B.是内涵价值与时间价值之和 C.依赖于标的资产价格 D.不会高于标的资产价格
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降 B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值 D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A.平值期权 B.实值期权 C.虚值期权 D.以上三类皆可
A.平值期权 B.虚值期权 C.实值期权 D.保值期权
判断题
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