A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性

A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性

A.资产减负债
B.利率敏感性资产减利率敏感性负债
C.总收入减总成本
D.贷款利息收入减存款利息成本

A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险

A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险

A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险

A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理

A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门

A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景

A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析