A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门

A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景

A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析

A.3
B.4
C.5
D.6

A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处

A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法

A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法

A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%

A.商品风险
B.利率风险
C.股票风险
D.外汇风险