问答题X 纠错
日元期货套期保值操作如下:
(1)6月15日,现货市场目标汇率为:J¥110/$,200/110=18181,共$18181,在期货市场上卖出2手10月的日元期货合约,汇率为:J¥115/$,共$17391。
(2)9月15日,得到200万日元货款,汇率为:J¥120/$,200/120=16666,共$16666,在期货市场上买入2手10月的日元期货合约,汇率为:J¥126/$,共$15873。
(3)现货市场损失:($18181-$16666)=$1515,期货市场盈利:($17391-$15873)=$1518,净盈利:3美元(佣金除外)。
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